Управление деньгами в позиции
Управление объемом позиции должен быть подвязан под волатильность акции, а также под риск в деньгах счета, т.е. при выборе разных акций с разной волатильностью объем позиции определяется таким образом, чтобы риск в деньгах счета был одинаковым на всех абсолютно сделках. Я лично считаю что супер перфекционизм здесь не всегда уместен, но в общем трейдер обязан держать себя в рамках этого важного правила. С опытом трейдер уже на автомате видит какой размер позиции, он может себе позволить в том или ином активе, но первые годы в трейдинге я настоятельно рекомендую использовать “калькулятор трейдера” в exel в который должны быть внесены параметры рисков и капитала трейдера, на случай, если он затрудняется с определением размера конкретной позиции. После расчёта объёма, округление целых лотов если что, идёт в меньшую сторону.
Теперь немного математики, для понимания общих выше сказанных принципов.
• Объем в каждой позиции рассчитывается исходя как я уже сказал из риска в деньгах торгового счета.
• Риск в деньгах в каждой позиции должен быть в идеале одинаковый, (по классике это 2%, но конечно могут быть исключения), но как показывает практика и история, даже опытные трейдера часто пренебрегают этими правилами. Важно понимать, что формула расчёта зависит от финансового рынка и валюты (как знаменателя), которая на нём торгуется. За пример я беру фондовый рынок акций США и рынок криптовалют, соответственно валюта счёта это USD.
Трейдер обязан понимать, что правильные цифры это конечно хорошо, но есть ещё серьёзный фактор психологического давления для новичка при слишком большой, хоть и правильно рассчитаной позиции, которую выдаст формула при изначально крупном депозите, скажем более 5000$. К примеру при правильном стопе в 20 центов, рекомендуемый объём позиции будет 500 акций, что является по моему мнению многовато для начинающего трейдера, так как потеря в одном трейде более 100$ может выбить из эмоционального равновесия неопытного спекулянта.
Вывод следующий: новичку изначально крупный счёт, даже если он может его себе позволить – не рекомендуется. Оптимально для начала 1500$ – 3000$, а при положительной и стабильной динамике можно будет его и увеличить, как и потихоньку можно будет увеличивать стоимость торгуемых акций.
Формула следующая: Объём сделки = Баланс (размер счёта) х Риск (в %) : Величину стопа (в центах)
Например: размер счёта 3000$, риск на сделку 2%, правильный стоп в потенциальной сделке 20 центов.
Считаем: 3000 х 2 : 20 = 300 акций
При размере счёта в 1500$ и стопе 25 центов соответственно:
Считаем: 1500 х 2 : 25 = 120 акций (округляем до 100)
Итак логика я думаю ясна, тот же принцип применим для крипты и конечно простенький калькулятор в exel здесь будет очень кстати, но не перегружайте себя супер сложными таблицами, лучше потратить это время на практику чтения и анализа графиков своих будущих и прошлых сделок.