Правильные активы для торговли
При поиске активов, задача трейдера найти такие, которые дадут приемлемое соотношение риск/профит. Какое именно соотношение – это вопрос отдельный и зависит от стиля торговли и стратегии. Конечно лучше, чтобы соотношение было 1:4 и более с точки зрения правильного мат ожидания, но для того чтобы спокойно “высиживать” движения с потенциалом 1:4 – 1:10 и более нужен опыт и навыки, которые основаны на сильных методах анализа актива и исполнения сделки. Помимо этого при поиске актива нужно обязательно учитывать такие важнейшие параметры, как его активность (объём), волатильность (atr), ликвидность (average volume), ценовой диапазон и др. Всё это мы рассмотрим ниже. Трейдеры по всему миру используют различные скринеры для поиска активов в различных ресурсах и торговых платформах: Finviz, TOS, Trade Idea, Takion, и др. Некоторым трейдерам торгующим только криптовалютой, иногда достаточно встроенных ресурсов крипто биржи. Лично я использую скринер в TradingView в котором я нашёл всё необходимое для себя по всем нужным мне рынкам.
Вначале мы рассмотрим какие параметры в своих фильтрах поиска должен учитывать внутридневной трейдер новичок на примере фондового рынка акций USA для классического intraday (эти параметры можно и нужно менять в зависимости от стиля торговли, опыта, buy power и др.) Так как скажем для стратегии Pump&Dump на Penny Stock используются другие фильтры поиска, поэтому вот имхо оптимальные для классического позиционного intraday:
1. Тип инструмента – обыкновенные акции USA на биржах Nyse Arca, Nasdaq. Акции ETF фондов торговать тоже можно, но новичкам не желательно.
2. Сектор и индустрия к которой принадлежит акция. Например готовясь к торгам, трейдер может обратить внимание, что конкретный сектор экономики, допустим Технологии и его индустрии активно лидирует по росту цены и объёма и получив данную ценную информацию, трейдер может сосредоточиться сегодня именно на этом секторе, так как там вероятно сегодня будут основные денежные движения и соответственно торговые возможности. Я не сторонник вычёркивать какие-то сектора как таковые, например ресурсы или финансы. Я считаю, если параметры скринера настроены правильно, то можно торговать всеми секторами, но не забывать, что в некоторых есть свои особенности, те же новости по запасам нефти и др.
3 Рыночная капитализация компании должна бать минимум 500 миллионов, а в среднем 1 миллиард и выше (ниже 500 м это более рисковые вещи и не для новичков)
4. Цена акции 10 – 100$ – Здесь конечно строгих ограничений нет, всё зависит от торгового депозита трейдера, его риск и мани менеджмента, используемой стратегии и других моментов. В любом случае понятно, что при депозите в 1000$ и среднем плече от брокера 1:30, у трейдера покупательная способность может быть максимум 30000$ и поэтому смотреть акции по 400$ за штуку просто нет смысла, так как один лот (100 акций) уже будет стоить 40000$ и он будет не по карману. Я уже не говорю про то, чтобы потом открыть ещё позиции. Поэтому для новичка оптимальными ценами будут 10 – 100$
5. Средний истинный диапазон (ATR) 1-3$- это про волатильность актива, а именно про торговые возможности в нём по прибыли и конечно про риски в нём. Если трейдер хочет взять движение в 1$ и заработать 100$ на одном лоте, то логично отобрать те активные сегодня акции, у которых ATR будет минимум 1 – 2$ и тогда шанс взять такое движение будут вполне реальными, чем к примеру в акции F (Ford Motor Company) c средним ATR в 0.35 центов. Думаю логика ясна. Итак для начинающего трейдера можно выставить 1 – 3$, но нужно понимать, что в акциях с ATR свыше 2$ риски зачастую бывают немалые и возможно это будет единственная сделка на сегодня при получении стопа.
6. Средний объём – От 1млн в день. Для новичка лучше от 2млн – 3млн. Это очень важный показатель и он про ликвидность в активе и напрямую связан с качественным исполнением цен на выход по стопу без больших проскальзываний, которые иногда могут достигать десятки центов в неликвидных акциях и вместе планируемого стопа в 15$, трейдер может получить все 50$, а всё потому что акция пустая в стакане заявок из-за среднего объёма.
Учитывать этот параметр нужно минимум за 10 предыдущих дней, а лучше за 30.
7. Акций в обращении – минимум 100млн
От правильного к активному!
После того, как трейдер внёс все необходимые параметры для поиска в скринер акций, система выдаст ему примерно 50-100 качественных не “пустых” активов (хотя в некоторых из них иногда может “хромать” ликвидность в моменте, но не критично) и теперь до начала торгов можно отсортировать торговые инструменты по следующим параметрам с помощью которых нужно отследить Активность в акции, без которой маловероятно будет хорошее ралли цены в нашу сторону.
1. По относительному объёму (Relative Volume) за прошлую торговую сессию (он должен быть более 1.5 и равномерно распределён по цене и по времени) Это не должны быть единичные вспышки объёма, где просто кто-то из крупных участников покрыл или открыл в моменте позицию по рыночной цене. Нет, это должен быть относительно равномерно распределённый объём на протяжении большей части прошлой торговой сессии, что будет являть собой явный признак повышенной активности в активе и интереса к нему у многих участников рынка по той или иной причине.
2. По текущему объёму на премаркете. За несколько часов до открытия рынка, на премаркете зачастую появляются интересные кандидаты для торговли с повышенной активностью (более 50 тысяч) по причинам различных новостей, отчётов и так далее. Зачастую графически это будет выраженно в виде ценового гэпа от 2%, но это не обязательное условие. Трейдер может спокойно найти и прочитать новости, которые уже появились и понять причину такой активности рыночной толпы. Такие активы, должны быть в приоритете на сегодняшнем листе, но торговая идея должна быть готова до входа в сделку! Но нужно понимать, что есть активы, у которых почти всегда активный премаркет, со временем трейдер запоминает их, а до тех пор всегда нужна визуальная оценка прошлых премаркетов, для понимания, что именно сегодняшний действительно с повышенной активностью в разы.
3. По % изменению с открытия. Довольно часто, некоторые активы проявляют себя только с open, а именно в первые пол часа торгов. У трейдера непременно должен быть подготовлен и настроен динамический скринер реал тайм , который по одному щелчку покажет лидеров изменения по %, за первые 1, 5, 10, 15, 30 минут. Конечно эта активность должна быть подкреплена повышенным объёмом и рассматриваться только в совокупности с другими важными параметрами фильтра в скринере (ликвидность, волатильность и др. )